En 1939 tras tres años de lucha en la Guerra Civil que dividió a España, regresaron algunos estepeños con la intención de fundar una cofradía para agradecer el hecho de volver sanos a la tierra que los vio nacer. Estos estepeños recibieron el apoyo de los Padres Franciscanos del convento de Estepa y tomaron como titular de la hermandad un crucificado con la advocación de Santísimo Cristo de la Salud que se veneraba en un retablo en la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. de Gracia. Se trata de un Crucificado de pasta que aún hoy día puede verse en el extremo derecho del crucero de la Iglesia y que conserva aún la devoción de los hermanos. Esta talla data de la primera mitad del siglo XVII y parecen proceder del ámbito hispanoamericano. Otro crucificado de similares características se conserva en la Iglesia del vecino Convento de Santa Clara. La imagen procesionó en los primeros años sola en su paso, pero posteriormente se incorporaron María Stma. de la Amargura, San Juan Evangelista y María Magdalena, procedentes de Sevilla. Fue el deterioro de esta imagen lo que obligó a la hermandad a buscar otra, encargándosela al imaginero estepeño Manuel Escamilla.
